PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBSI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSI с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSI или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BBSI и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BBSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBSI:

1.33

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

BBSI:

2.19

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

BBSI:

1.26

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

BBSI:

2.30

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

BBSI:

6.49

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

BBSI:

4.99%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

BBSI:

22.54%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

BBSI:

-87.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BBSI:

-8.65%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, BBSI показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BBSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.32% против 10.46% соответственно.

BBSI

С начала года

-6.69%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-1.84%

1 год

29.54%

5 лет

31.32%

10 лет

18.32%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBSI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSI
Ранг риск-скорректированной доходности BBSI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBSI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BBSI и ^GSPC

Максимальная просадка BBSI за все время составила -87.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBSI и ^GSPC

Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 6.96% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...